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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列 表述
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列 表述
免费考试题库
2019-12-17
62
问题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是( )。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
选项
答案
AB
解析
历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。蒙特卡罗
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