2. 财务会计
  3. 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列 表述

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列 表述

免费考试题库2019-12-17  60
问题 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
选项
答案AB
解析历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗
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