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  3. 某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=

某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=

天天题库2020-05-20  10
问题 某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4美元，而1年远期汇率为1英镑=1.6美元。第二天1年期无风险利率调低至1%。假设1年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为（　　）。A、1英镑=1.6314美元B、1英镑=1.4416美元C、1英镑=1.6475美元D、1英镑=1.5538美元
选项
答案C
解析根据公式，（1+R美元）=（1+R欧元）F1t/S0，代入已知数据，R美元=1%，R欧元=4%，F1t=1.6，解得S0=1.6475。
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