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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表: ...
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表: ...
admin
2020-12-24
40
问题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表:
期限 即期利率 折现因子
180天 5.5% 0. 9732
360天 6% 0.9434
540天 6.5% 0.9112
720天 7% 0. 8772
120天后新的利率期限结构如下表:
期限 即期利率
60 天 5. 7%
240 天 6. 2%
420 天 6. 5%
600 天 7%
对于浮动利率支付方,互换的价值变化是()。
A合约价值减少 B合约价值增加 C不确定 D合约价值不变
选项
答案
A
解析
对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值;对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。
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