2. 金融经济
  3. 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： ...

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： ...

admin2020-12-24  65
问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表：
    期限   即期利率   折现因子  
   180天   5.5%   0. 9732  
   360天   6%   0.9434  
   540天   6.5%   0.9112  
   720天   7%   0. 8772  
120天后新的利率期限结构如下表：
    期限   即期利率  
   60 天   5. 7%  
   240 天   6. 2%  
   420 天   6. 5%  
   600 天   7%  
对于浮动利率支付方，互换的价值变化是（）。
A合约价值减少 B合约价值增加 C不确定 D合约价值不变
选项
答案A
解析对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值；对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。
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