履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。 A牛市看涨期权垂直套利 B牛市看跌期权垂直套利 C熊市看涨期权垂直套利 D熊市看跌期权垂直套利

admin2020-12-24 7

问题履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。
A牛市看涨期权垂直套利
B牛市看跌期权垂直套利
C熊市看涨期权垂直套利
D熊市看跌期权垂直套利

选项

答案AD

解析牛市看涨期权垂直套利策略是：买1份低执行价格的看涨期权，卖1份高执行价格的看涨期权，履约后头寸为买低卖高；熊市看跌期权垂直套利策略是：卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权，履约后头寸为买低卖高。其他两项，履约后头寸都为买高卖低。

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