2. 财务会计
  3. 某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条

某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条

Freeti2020-05-20  64
问题 某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（　　）元。 A． 6.3 B． 0.063 C． 0.63 D． 0.006
选项
答案B
解析根据计算公式，Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=（1个月后的期权理论价格－0.08）÷(1/12)=－0.2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0.08-0.2/12≈0.063（元）。
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