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某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的期权中,时间价值最低的是( )
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的期权中,时间价值最低的是( )
恬恬
2019-12-17
38
问题
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的期权中,时间价值最低的是( )。
选项
A.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权B.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权C.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权D.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权
答案
B
解析
期权的内涵价值也称内在价值,是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定。内涵价值的计算公式为:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。期权的时间价值又称外涵价值,是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。其计算公式为时间价值=权利金-内涵价值。选项A内涵价值=63.95-67.50=-3.55(港元),时间价值=0.81-(-3.55)=4.36(港元);选项B内涵价值=64.50-63.95=0.55(港元),时间价值=1.00-0.55=0.45(港元);选项C内涵价值=60.00-63.95=-3.95(港元),时间价值=4.53-(-3.95)=8.48(港元);选项D内涵价值=67.50-63.95=3.55(港元),时间价值=6.48-3.55=2.93(港元)。故选B。
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