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某投资组合p与市场收益的协方差为5,市场收益的方差为4,该投资组合的贝塔系数为(
某投资组合p与市场收益的协方差为5,市场收益的方差为4,该投资组合的贝塔系数为(
题库总管
2020-05-20
38
问题
某投资组合p与市场收益的协方差为5,市场收益的方差为4,该投资组合的贝塔系数为( )。A、1B、1.25C、4D、5
选项
答案
B
解析
本题考查贝塔系数。根据贝塔系数的计算公式可得,贝塔系数等于投资组合与市场收益的协方差除以市场收益的方差。本题中:贝塔系数=5÷4=1.25。参见教材(上册)P336。
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