商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项

昕玥2020-05-20 45

问题商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

选项 A. 50%B. 86.67%C. 36.67%D. 42.31%

答案A

解析答案为A。采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD = 1 －回收率= 1 －(回收金额一回收成本）/违约风险暴露＝ 1 － ( 1.04 － 0.44 ) /1.2 = 50%,即该债项的违约损失率为50%。

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