2. 财务会计
  3. 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月

当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月

shuhaiku2019-12-17  26
问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料
选项 A.20．5B.21．5C.22．5D.23．5
答案AB
解析由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。
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