2. 财务会计
  3. 假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVa

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVa

Loveyou2019-12-17  39
问题 假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。
选项 A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
答案C
解析假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。
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