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当成交指数为95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元
当成交指数为95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元
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2019-12-17
16
问题
当成交指数为95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是( )。
选项
A.1.18%,1.19%B.1.18%,1.18%C.1.19%,1.18%D.1.19%,1.19%
答案
C
解析
在13周国债中,年贴现率为100%-95.28%=4.72%,3个月的贴现率为4.72%/4=1.18%,国债的实际收益率为1.18%/(1-1.18%)=1.19%;3个月欧洲美元期货的实际收益率为(100%-95.28%)/4=1.18%。
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