2. 财务会计
  3. 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产

书海库2019-12-17  11
问题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
选项 A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
答案D
解析[img]/upload/tiku/134/10548202_1.png[/img]在风险度量的在险价值计算中，其中，△Π表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。
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