首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
Loveyou
2019-12-17
41
问题
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
选项
A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
答案
B
解析
德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布,于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数:持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者,这两个值的选择有所差异。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hlGfKKKQ
相关试题推荐
工程设计管理模式的选择取决于()。
建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担,而发包人委托其中一个监理人对建
下列设计进度测量方法中,()适合于编写技术说明。
下列质量分析方法中,可以形象、直观地反映工程质量主次问题的是()。
下列关于设计和施工总承包模式说法中正确的是()。
下列说法中,正确的有( )。
一定的人对所管的一定的工作能否做到完全负责,基本上取决于的因素是()。
管理的基本方法中,行政方法的强制性是由一系列的行政措施如()等处分甚至开除等作
管理的方法中,()的实质是通过行政组织中的职务和职位来进行管理,它特别强调职责
管理的方法中,()是指国家根据广大人民群众的根本利益,通过各种法律、法令、条例
随机试题
第二次修订后的《中华人民共和国统计法》于( )施行 A.1983年12月8日
根据《企业国有资产交易监督管理办法》,企业资产转让中,转让方应当根据转让标的情况
有关于学生的身高,性别,年龄,成绩的数据,其中属于定性数据的是()。
儿童刚表现改进错误的行为,家长便取消他看动画片的禁令,孩子随后表现出更多的改进错
运用类比法评价拟建工程的生态环境影响时,应()。
中国公民在中国领域外犯罪,依照中国刑法应当追究刑事责任,在外国已经受过刑罚处罚的
每年“世界读书日”前后,“阅读”都会成为一个热门话题。在()地广泛提倡读书之外,近年来,“阅读”领域内的一些新变化,如迅速()开来的“浅阅读”现象...
教育行政诉讼
一般情况下,当受拉钢筋直径最小大于()mm时,不宜采用绑扎搭接接头。A.22B.25C.28D.32
对下列哪些案件,二审人民法院可以采取书面审理方式径行作出判决?() A.被告在一审中提出了管辖权异议,一审法院驳回了被告的异议,被告不服提起上诉 ...