德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

Loveyou2019-12-17 62

问题德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

选项 A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率

答案B

解析德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。

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