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某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风
Loveyou
2020-05-20
52
问题
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。 A. 0.005 B. 0.0016 C. 0.0791 D. 0.0324
选项
答案
B
解析
由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05,rf=0.08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则:;。看跌期权价格为:P=0.50e-0.05×0.5N(-0.8740)-0.56N(-0.9801)=0.50e-0.05×0.5(1-0.8089)-0.56(1-0.8365)=0.0016(美元)。
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