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3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分
3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分
Freeti
2019-12-17
38
问题
3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
选项
A、于等于-190B、等于-190C、小于190D、大于190
答案
C
解析
可判断题干所述清形为熊市套利,且为反向市场,此时价差缩小盈利。建仓价差为190,因此平仓价差要小于190。
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