2. 金融经济
  3. 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。 A、到期日相同，波动率不同 B、到期日不同，波动率相同 C、到期日不同，

下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。 A、到期日相同，波动率不同 B、到期日不同，波动率相同 C、到期日不同，

admin2020-12-24  40
问题 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
选项 A、到期日相同，波动率不同
B、到期日不同，波动率相同
C、到期日不同，执行价格相同
D、到期日相同，执行价格不同
答案D
解析由题干给出的图形可判断：属于宽跨式套利策略，其看涨期权和看跌期权的标的物、到期日相同，执行价格不同。
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