2. 外语考试
  3. 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨

天天题库2019-12-17  68
问题 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（　）元。
选项 A、5B、7C、9D、11
答案B
解析该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－Max（股票市价－执行价格，0）＋看涨期权价格＋[－Max（执行价格－股票市价，0）＋看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以，该投资组合的净损益＝0＋5＋（－2＋4）＝7（元），即该投资组合的净收益为7元。【考点“空头对敲”】
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iBclKKKQ
相关试题推荐
随机试题