2. 金融经济
  3. 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： {图} 此时...

假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： {图} 此时...

admin2020-12-24  58
问题 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

{图}

此时，投资者进行套利的方式是()。
选项 A.        水平价差期权
B.        盒式价差期权
C.        蝶式价差期权
D.        鹰式价差期权
答案C
解析蝶式价差套利中，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，X2=(X1+X3)÷2。投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，从而构造一个蝶式价差期权。
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