2. 金融经济
  3. 某基金詹森α为2%，表示其表现( )。A. 不如市场的平均水平 B. 优于市场的平均水平 C. 等于市场的平均水平 D. 不确定

某基金詹森α为2%，表示其表现( )。A. 不如市场的平均水平 B. 优于市场的平均水平 C. 等于市场的平均水平 D. 不确定

admin2020-12-24  24
问题 某基金詹森α为2%，表示其表现( )。
选项 A. 不如市场的平均水平
B. 优于市场的平均水平
C. 等于市场的平均水平
D. 不确定
答案B
解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为： 若α p =0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异；当α p >0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α p ＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。
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