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假设大豆期货1月份,5月份,9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5
假设大豆期货1月份,5月份,9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5
恬恬
2020-05-20
38
问题
假设大豆期货1月份,5月份,9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有( )。{图} A. ④ B. ③ C. ② D. ①
选项
答案
CD
解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。该套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,5月份合约与9月份合约价差明显偏小,则预计1月份合约与5月份合约价差会缩小,5月份合约与9月份合约价差会扩大,在正向市场情况下,应该买入1月份合约,卖出5月份合约,同时买入9月份合约。
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