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假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利
假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利
Loveyou
2020-05-20
21
问题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利率为6%,储存成本为3%,便利收益为1%,根据持有成本理论,该期货合约理论价格为( )元/吨。(参考公式:)[2015年11月真题] A. 12420 B. 11690 C. 12310 D. 11653
选项
答案
D
解析
商品往往存在储存成本和便利收益。设储存成本率为u(按连续复利),便利收益率为z(按连续复利)。商品期货的定价公式为:。其中,St为现货价格,r表示无风险利率,T表示期货合约到期日,t表示建仓日期。则该期货合约的理论价格为:。
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