2. 财务会计
  3. 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利

假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利

Loveyou2020-05-20  39
问题 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利率为6%，储存成本为3%，便利收益为1%，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（　　）元/吨。（参考公式：）[2015年11月真题] A． 12420 B． 11690 C． 12310 D． 11653
选项
答案D
解析商品往往存在储存成本和便利收益。设储存成本率为u（按连续复利），便利收益率为z（按连续复利）。商品期货的定价公式为：。其中，St为现货价格，r表示无风险利率，T表示期货合约到期日，t表示建仓日期。则该期货合约的理论价格为：。
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