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当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 期权类型 ...
当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 期权类型 ...
admin
2020-12-24
47
问题
当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:
期权类型
行权价
价格
delta
看跌
3000
25.72
-0.204
看跌
3100
45.2
-0.362
看跌
3200
103.5
-0.543
看跌
3300
168.56
-0.710
当大盘指数预期下跌,收益率最大的是()。
选项
A. 行权价为3000的看跌期权
B. 行权价为3100的看跌期权
C. 行权价为3200的看跌期权
D. 行权价为3300的看跌期权
答案
D
解析
当大盘指数预期下跌时,收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。
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