当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：期权类型 ...

admin2020-12-24 39

问题当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
   期权类型
行权价
价格
delta

看跌
3000
25.72
-0.204

看跌
3100
45.2
-0.362

看跌
3200
103.5
-0.543

看跌
3300
168.56
-0.710

当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。

选项 A. 行权价为3000的看跌期权
B. 行权价为3100的看跌期权
C. 行权价为3200的看跌期权
D. 行权价为3300的看跌期权

答案D

解析当大盘指数预期下跌时，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。

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