标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)计算对应的1年期、...

admin2020-12-24 2

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。

选项 A 4.3073
B 5.2103
C 6.1528
D 0.2348

答案A

解析uS0= 25美元，dS0= 15 美元，T = 1 年。进而，我们有：

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