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金融经济
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
admin
2020-12-24
60
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为多少?()
选项
A.102.31
B.102
C.103
D.103.21
答案
A
解析
该国债的理论价格为: St=98.36﹢60/(60﹢122)×3≈99.35(元)。 该国债在270天内付息的现值为: Ct=3×e﹣8%×122/365≈2.92(元)。 该国债远期理论价格为: Ft=(St﹣Ct)er(T﹣t)=(99.35﹣2.92)e8%×270/365≈102.31(元)。
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