2. 金融经济
  3. 某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天...

某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天...

admin2020-12-24  21
问题 某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）
选项 A.102.31
B.102
C.103
D.103.21
答案A
解析该国债的理论价格为： St=98.36﹢60/（60﹢122）×3≈99.35（元）。 该国债在270天内付息的现值为： Ct=3×e﹣8％×122/365≈2.92（元）。 该国债远期理论价格为： Ft=（St﹣Ct）er（T﹣t）=（99.35﹣2.92）e8％×270/365≈102.31（元）。
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