根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e = 2.

Loveyou2020-05-20  20

问题 根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e = 2. 72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A. 0. 09B. 0. 08C. 0. 07D. 0. 06

答案A

解析。在一个贷款组合里,发生n笔贷款违约的概率为=e-m mn/n!,题中 e = 2. 72,组合的平均违约率为2%,则发生4笔贷款违约的概率=(2. 72 -2 X 24 )/(4 X 3 X 2 X 1)≈0. 09。
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