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已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法正确的是()
已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法正确的是()
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2019-12-17
15
问题
已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法正确的是()
选项
A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平B.基金F的收益率比整个市场水平好C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平D.基金F的收益率比整个市场水平差
答案
A
解析
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模其型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。基金F夏普比率小于市场的夏普比率,故风险调整后的收益要低于整个市场水平,选择A
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