一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收

恬恬2019-12-17 69

问题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（）万元。

选项 A.3．6B.36C.2．4D.24

答案A

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1％×60％×600=3．6(万元)。

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