下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有( )。

恬恬2020-05-20  34

问题 下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有( )。

选项 A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试*B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

答案BCD

解析。A项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利 的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试;E 项,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。
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