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财务会计
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。 A
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。 A
昕玥
2020-05-20
43
问题
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。 A. 该基金的净值变动方向与市场一致 B. 当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3% C. 该基金对市场变化的敏感度不高 D. 该基金的净值变动幅度比市场大
选项
答案
C
解析
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。
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