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某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,
shuhaiku
2020-05-20
33
问题
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是( )。
A. ② B. ① C. ③ D. ④
选项
答案
C
解析
卖出套利中,价差缩小盈利。情形①的价差为:678-663=15(元/吨);情形②的价差为:683-663=20(元/吨);情形③的价差为:695-668=27(元/吨),此时进行卖出套利,当三个月后价差缩小至合理价差20元/吨时,可盈利;情形④的价差为:685-668=17(元/吨)。
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