2. 财务会计
  3. 某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，

某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，

shuhaiku2020-05-20  39
问题 某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（　　）。A． ② B． ① C． ③ D． ④
选项
答案C
解析卖出套利中，价差缩小盈利。情形①的价差为：678－663=15（元/吨）；情形②的价差为：683－663=20(元/吨)；情形③的价差为：695－668=27(元/吨)，此时进行卖出套利，当三个月后价差缩小至合理价差20元/吨时，可盈利；情形④的价差为：685－668=17(元/吨)。
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