首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易
恬恬
2020-05-20
42
问题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。A、4.0×VaRB、4.5×VaRC、3.0×VaRD、3.5×VaR
选项
答案
B
解析
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为:市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间。本题中市场风险监管资本=(3+附加因子)×VaR,由于附加因子取值在0~1之间,因此市场风险监管资本最不可能是4.5×VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jRopKKKQ
相关试题推荐
排放标准的作用对象是( ),污染源排污量水平与生产工艺和处理技术密切相关。
某商住地产项目,一至四层为商业服务设施(包括中餐餐饮),五层及以上为居住层。根据
根据《中华人民共和国环境保护法》,( )应当提高农村环境保护公共服务水平,推动
企业发生的下列交易或事项中,不通过“其他综合收益”科目核算的有()。 A.股本
下列对现金折扣的表述中,正确的是()。 A.商业折扣 B.折扣率越低,企业付
某股份有限公司于2013年8月在上海证券交易所上市,公司章程对股份转让的限制未作
商业信用融资的优点有()。 A.期限较长 B.限制条件少 C.筹资便利
企业贷款20000元,贷款银行要求20%的补偿性余额,名义利率为8%,实际利率为
下列业务中,不应计入当期损益的是()。 A.购入存货运输途中发生的合理损耗
下列各项中,影响企业薪酬制度制定的外在因素是()。 A.企业的业务性质 B.
随机试题
对于肢端肥大症论述,下列不正确的是 A.血中生长激素升高 B.典型的外貌
左侧半身实体觉和图形觉丧失,病变部位在()。 A.左侧角回 B.左侧中央后回
(2016年)根据社会保险法律制度的规定,用人单位应当自用工之日起()内为其职
根据《中华人民共和国环境影响评价法》,专项规划的编制机关对可能造成不良环境影响
已知函数f(x)在x=1处可导,则f'(1)等于: A.2B.1
基金上市交易公告书披露的事项不包括()。A.募集情况与上市交易安排B.基金合同摘要C.基金托管人报告D.基金持有人结构
奇经八脉的作用有A.进一步密切十二经脉之间的联系B.调节十二经脉的气血C.调节十二经脉的运行D.参与人体津液的调节E.参与人体生殖和脑髄机能的调节
随胆汁排泄的药物或其代谢产物,在小肠中转动期间又会被重新吸收返回门静脉的现象A.肠肝循环B.反向吸收C.清除率D.膜动转运E.平均滞留时间
关于中标通知书,下列说法正确的是()。A:中标通知书是要约B:中标通知书是承诺C:中标通知书是要约邀请D:中标通知书与合同订立无关
世界上第一个现代意义上的结算机构是()。A:美国期货交易所结算公司B:芝加哥期货交易所结算公司C:东京期货交易所结算公司D:伦敦期货交易所结算公司