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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 与股票指数股息率正相
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 与股票指数股息率正相
免费考试题库
2020-05-20
31
问题
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。 A. 与股票指数股息率正相关 B. 与市场无风险利率正相关 C. 与股指期货有效期负相关 D. 与股票指数点位负相关
选项
答案
B
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)?(r—d)?(T—t)/365=S(t)[1+(r—d)?(T—t)/365]其中,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);t为所需计算的各项内容的时间变量,d为年指数股息率,与理论价格成反比;T代表交割时间,T-t就是t时刻至交割时的时间长度,S(t)为t时刻的现货指数,r为年利息率。从公式中可以看出,股指期货理论价格与股票指数点位、股指期货有效期、无风险利率正相关,与股票指数股息率负相关。
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