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甲公司拟投资a、b两种证券,两种证券期望报酬率的相关系数为0.2,投资组合期望报
甲公司拟投资a、b两种证券,两种证券期望报酬率的相关系数为0.2,投资组合期望报
书海库
2019-12-17
44
问题
甲公司拟投资a、b两种证券,两种证券期望报酬率的相关系数为0.2,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示:
甲公司投资组合的无效组合是( )。
选项
A.AB曲线B.ABE曲线C.BE曲线D.A、E点
答案
A
解析
从最低期望报酬率组合点到最小方差组合点的那段曲线为无效集,所以选项A正确。
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