甲公司拟投资a、b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报

书海库2019-12-17 66

问题甲公司拟投资a、b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示：

甲公司投资组合的无效组合是（　　）。

选项 A.AB曲线B.ABE曲线C.BE曲线D.A、E点

答案A

解析从最低期望报酬率组合点到最小方差组合点的那段曲线为无效集，所以选项A正确。

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