假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数为1 450点,则当日的期货理论价格为( )点。A. 1 537 B.

admin2020-12-24  30

问题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数为1 450点,则当日的期货理论价格为( )点。

选项 A. 1 537
B. 1 486. 47
C. 1 468.13
D. 1 457.03

答案C

解析期货理论价格=现货价格+期间资金成本-期间收益=1 450 + 1 450× 6%÷4-1 450×1 %÷4≈1468. 13 点。
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