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财务会计
下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A、C
下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A、C
昕玥
2020-05-20
10
问题
下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A、Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B、Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型C、Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D、Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
选项
答案
C
解析
(Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况,而债务人的信用状况用信用等级来表示;②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;③从资产组合来看,而不是单一资产的角度,资产组合理论;④采用边际风险贡献率;⑤解析法与蒙特卡罗模拟法;⑥本质上是一个VAR模型;⑦是一个无条件组合风险模型。
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