2. 财务会计
  3. 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。 A、C

下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。 A、C

昕玥2020-05-20  49
问题 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。 A、Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B、Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型C、Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D、Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
选项
答案C
解析(Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；③从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；④采用边际风险贡献率；⑤解析法与蒙特卡罗模拟法；⑥本质上是一个VAR模型；⑦是一个无条件组合风险模型。
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