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计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产
计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产
天天题库
2020-05-20
41
问题
计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。 A. 时间长度 B. 价值的未来随机变动 C. 置信水平 D. 未来价值变动的分布特征
选项
答案
D
解析
在风险度量的在险价值计算中,Prob(·)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数,表示资产组合未来价值变动的分布特征。
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