2. 财务会计
  3. 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α％。其中Prob（·）表示资产

计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α％。其中Prob（·）表示资产

天天题库2020-05-20  54
问题 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α％。其中Prob（·）表示资产组合的（　　）。 A． 时间长度 B． 价值的未来随机变动 C． 置信水平 D． 未来价值变动的分布特征
选项
答案D
解析在风险度量的在险价值计算中，Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。
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