执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为223美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为4782美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 4...

admin2020-12-24 49

问题执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为223美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为4782美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 478. 5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为（）。

选项 A. 23. 375美分/蒲式耳
B. 24. 375美分/蒲式耳
C. 25. 375美分/蒲式耳
D. 22. 375美分/蒲式耳

答案D

解析本题考查看跌期权时间价值。由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，内涵价值=0，时间价值=权利金= 22.375（美分/蒲式耳）。

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