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金融经济
执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为223美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为4782美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 4...
执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为223美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为4782美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 4...
admin
2020-12-24
40
问题
执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为223美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当标的玉米期货合约的价格为4782美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 478. 5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),其看跌期权的时间价值为()。
选项
A. 23. 375美分/蒲式耳
B. 24. 375美分/蒲式耳
C. 25. 375美分/蒲式耳
D. 22. 375美分/蒲式耳
答案
D
解析
本题考查看跌期权时间价值。由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,内涵价值=0,时间价值=权利金= 22.375(美分/蒲式耳)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k18QKKKQ
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