2. 财务会计
  3. Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几

Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几

免费考试题库2019-12-17  54
问题 Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 <p> Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动  <p>Ⅱ．允许卖空<p> Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案D
解析Black-Scholes定价模型的基本假设包括：(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。
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