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Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ.标的资产价格服从几
Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ.标的资产价格服从几
免费考试题库
2019-12-17
37
问题
Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 <p> Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 <p>Ⅱ.允许卖空<p> Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
Black-Scholes定价模型的基本假设包括:(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。
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