根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。 A．如果无风险利率降低，单个

书海库2020-05-20 59

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。 A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

选项

答案A

解析根据CAPM模型RI=RF+βI（RM-RF），可整理为：RI=RF（1-βI）+βIRM；如果βI＞1，RF的降低反而增加RI。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kOKpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。 A． 如果无风险利率降低，单个