2. 金融经济
  3. 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A. 需要有风险因子的概率分布模型 B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C. 组合价值的模拟分布将会收敛

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A. 需要有风险因子的概率分布模型 B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C. 组合价值的模拟分布将会收敛

admin2020-12-24  43
问题 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。
选项 A. 需要有风险因子的概率分布模型
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D. 被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案B
解析蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方 法。B项属于历史模拟法的缺点。
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