4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买人面值1亿元的“13

shuhaiku2019-12-17 34

问题 4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买人面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（　　）万元。

选项 A.40B.35C.45D.30

答案D

解析该投资者在国债期货市场上的收益为[(97．38-97．40)／100]×100手×100万元=-2(万元)，在国债现券市场上的收益为[(100．43-100．11)／100]× 100000000=32(万元)，故该投资者在此次交易中的收益为32-2=30(万元)。

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