4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买人面值1亿元的“13

shuhaiku2019-12-17  22

问题 4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买人面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货,若不计交易成本,其盈利为(  )万元。

选项 A.40B.35C.45D.30

答案D

解析该投资者在国债期货市场上的收益为[(97.38-97.40)/100]×100手×100万元=-2(万元),在国债现券市场上的收益为[(100.43-100.11)/100]× 100000000=32(万元),故该投资者在此次交易中的收益为32-2=30(万元)。
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