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某投资基金为了保持投资收益率,决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值,当时的现货指数为3600点,而期货合约指数为3645点...
某投资基金为了保持投资收益率,决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值,当时的现货指数为3600点,而期货合约指数为3645点...
admin
2020-12-24
45
问题
某投资基金为了保持投资收益率,决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值,当时的现货指数为3600点,而期货合约指数为3645点,假定一段时间后现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
选项
A 该投资者雲要进行空头套期保值
B 该投资者应该卖出期货合约302份
C 现货价值亏损5194444元
D 期货合约盈利4832000元
答案
ABCD
解析
买卖期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)应该卖出期货合约数=1亿元*1.1/(3645*100 ) =302份,现货指数跌幅为:(3600 - 3430 ) /3600=4.72%,股票组合市值缩水;4.72%*1.1 = 5.194444%,现货亏100000000*5.19%=5194444元; 期货盈利:(3645 - 3485 ) *100*302=4832000(元)。
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