2. 金融经济
  3. 某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点...

某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点...

admin2020-12-24  31
问题 某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
选项 A 该投资者雲要进行空头套期保值
B 该投资者应该卖出期货合约302份
C 现货价值亏损5194444元
D 期货合约盈利4832000元
答案ABCD
解析买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）应该卖出期货合约数=1亿元*1.1/(3645*100 ) =302份，现货指数跌幅为：(3600 - 3430 ) /3600=4.72%，股票组合市值缩水；4.72%*1.1 = 5.194444%，现货亏100000000*5.19%=5194444元； 期货盈利：(3645 - 3485 ) *100*302=4832000（元）。
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