2. 金融经济
  3. 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。A. 0.5 B. 0 C. -1 D. 1

对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。A. 0.5 B. 0 C. -1 D. 1

admin2020-12-24  63
问题 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。
选项 A. 0.5
B. 0
C. -1
D. 1
答案C
解析相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kcS0KKKQ
相关试题推荐
随机试题