以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。A.对于非线性产品估值准确性较低 B.对于期权类产品，VaR值准确性较低 C.计算效率较低 D.结果解释说

admin2020-12-24 65

问题以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

选项 A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难

答案C

解析计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。考点：市场风险计量方法

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