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  3. 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件

昕玥2019-12-17  78
问题 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）
选项
答案对
解析市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
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