某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点

shuhaiku2019-12-17 70

问题某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。

选项 A.45000B.1800C.1204D.4500

答案A

解析如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。

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