借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40

恬恬2019-12-17 20

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

选项 A.9B.1.5C.60D.8．5

答案D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lZ29KKKQ

相关试题推荐

随机试题

由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准的基金托管人是（）。