首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
恬恬
2019-12-17
38
问题
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。
选项
A.9B.1.5C.60D.8.5
答案
D
解析
每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万),非预期损失=10-1.5=8.5(万)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lZ29KKKQ
相关试题推荐
由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准的基金托管人是()。
股权投资基金管理人申请基金管理人登记需要提交的材料或资料包括()。 Ⅰ.法律
基金管理人在申请登记期间控股股东发生变化的,应当在完成工商变更登记后的()个工
我国企业选择境外直接上市,需首先向中国证监会提出申请。对此,中国证监会要求拟进行
拟申请登记私募基金管理人的高管人员最近()年被中国证监会采取市场禁入措施,基金
在杠杆收购基金的融资渠道中,夹层资本相比于银行贷款()
关于公司型基金的申请设立登记,下列说法错误的是()。
股权投资基金管理人在向中国证券投资基金业协会申请管理人登记时,以下哪些人员必须具
股份有限公司申请股票在全国股转系统挂牌,应符合的条件不包括()
基金管理人在中国证券投资基金业协会申请登记的,必须提交的材料或信息包括()
随机试题
1、女性,42岁,2个月来,情绪低落,兴趣索然,自觉“高兴不起来”,生不如死,“
市场失灵的主要表现有()。
巳知有风险,但由于可能获利而需要冒险承担该种风险的情况属于风险对策中的()
福利管理的主要原则包括()。
麦考利久期(duration),指的是债券本息所有现金流的加权()到期时间。
营养心脏的血管是
业主委员会应履行的职责,不包括()。
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间军.经
当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担()责任。A.双倍返还定金B.违约赔偿C.风险损害赔偿D.缔约过
建筑安装工程费中的人工费包括生产工人的()。A.职工福利费B.医疗保险费C.奖金D.加班加点工资E.特殊情况下支付的工资