2. 金融经济
  3. 在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

admin2020-12-24  29
问题 在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
选项 A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利
答案ABCD
解析根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lfcKKKKQ
相关试题推荐
随机试题