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7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别
7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别
昕玥
2019-12-17
53
问题
7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4420元/吨和4520元/吨,持有一段时间后,价差缩小的有( )。Ⅰ.9月合约价格为4480元/吨,11月合约价格为4600元/吨Ⅱ.9月合约价格为4380元/吨,11月合约价格为4480元/吨Ⅲ.9月合约价格为4450元/吨,11月合约价格为4450元/吨Ⅳ.9月合约价格为4400元/吨,11月合约价格为4480元/吨
选项
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
B
解析
7月1日建仓时的价值:4520-4420=100(元/吨);持有一段时间后,Ⅰ项的价差:4600-480=120(元/吨);Ⅱ项的价差:4480-4380=100(元/吨);Ⅲ项的价差:4450-4450=0(元/吨);Ⅳ项的价差:4480-4400=80(元/吨).
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