标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，

Loveyou2019-12-17 49

问题标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为（　　）元。

选项 A、11.52B、15C、13.5D、11.26

答案D

解析P=-S+C+PV（X）=-42+8.50+47/（1+5%）=11.26（元）。

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